1991年，参演电影处女作《拳王》担任男主角，获得第十一届香港金像奖最佳新人奖提名。2004年，主演电影《道中道》。
吕颂贤电影：
《天煞》
《行规》
《枪火》
《拳王》
《道中道》
《大丈夫》
《郭煌传奇》
《蛇兽之都》
《赤子拳王》
《秒贼偷天》
《决不开枪》
《新扎师姐》
《极速僵尸》
《九龙冰室》
《金钱本色》
《火爆浪子》
《最后舞男》
《百分百刑警》
《新东成西就》
《倒数七日晴》
《92 应召女郎》
《黑社会.COM》
《老友记茶餐厅》
《古惑仔之出位》
《爱在黑社会的日子》
《皇家师姐之中间人》
《香港奇案之八大毒枭》
《香港爱情故事知情人》
《重案实录之犯罪天才》
吕颂贤和万绮雯1991年拍《大提琴与点三八》开始拍拖。万绮雯称：“其实是喜欢吕颂贤是因他是一个很好的人，他很好玩，样子成熟，人很小孩子。那时我们都还是小朋友，喜欢玩吵架，吵着吵着就分手了，后来又分分合合了几次，中间大概都有两三年。现在我也结婚很多年了，他也结婚了，他跟我老公都是演艺学院的，他们同岁。“
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